Rachunek prawdopodobieństwa forex trading

Jakie są szanse na ocenę zwycięskiego handlu Kiedy wielu z nas myśli o prawdopodobieństwie, pierwszą rzeczą, o której warto pamiętać, jest wyrzucenie monety - mając 50 szans na trafienie w to samo rzut. Czy coś tak prostego, jak moneta może zostać skutecznie zastosowana na rynku Może co najmniej dostarczyć nam narzędzi do zbliżania się do rynków i może być stosowane na wiele innych sposobów niż można się spodziewać. Przedsiębiorcy obecni poglądów na prawdopodobieństwo mogą być całkowicie złe, a oni mogą być bardzo dobrze, dlaczego nie zarabiają na rynkach. Ten artykuł jest wstępem do prawdopodobieństwa handlu i do powszechnie pomijanej, ale integralnej części systemu finansowego - statystyk. Nie bój się słowami statystyki wszystko będzie wyjaśnione w prostym języku angielskim i bez wielu liczb lub formuł. Zrozumienie wypłaty monety W krótkim okresie. cokolwiek może się zdarzyć, to dlatego, że wyrzucenie monety jest odpowiednią analogią dla rynku akcji. Przyjmijmy, że w danym momencie akcje mogły równie łatwo podnieść się, ponieważ mogłyby się przesunąć w dół (nawet w zakresie, akcje zmieniają się w górę iw dół). Zatem nasze prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku (krótkiego lub długiego) na pozycji wynosi 50. Mając nadzieję, że nikt nie dokona zupełnie przypadkowych transakcji krótkoterminowych, zaczniemy od tego scenariusza. Jeśli mamy równe szanse na szybki zysk (np. Wrzucenie monety), czy zysk lub straty wskazują na przyszłe wyniki? Nie Nie na losowych zawodach. Jest to powszechne nieporozumienie. Każde zdarzenie ma 50 prawdopodobieństwo, niezależnie od tego, jakie były wcześniejsze wyniki. Uruchomienie ma miejsce w losowych zdarzeniach 5050. Ucieczka odnosi się do kilku identycznych wyników, które występują z rzędu. Oto tabela przedstawiająca prawdopodobieństwo takiego przebiegu, innymi słowy, szanse na rzucenie danej liczby głów lub ogonów rzędem. Oto, gdzie napotykamy problemy. Powiedzmy, że właśnie zrobiliśmy pięć zleceń z rzędu. Zgodnie z naszą tabelą, która daje nam prawdopodobieństwo bycia dobrym (lub błędnym) pięć razy z rzędu, w oparciu o 50 punktów, pokonaliśmy już kilka poważnych przeciwności. Szanse uzyskania szóstego zyskownego handlu są bardzo odległe, ale w rzeczywistości tak nie jest. Nasze szanse na sukces wciąż są 50 Ludzie tracą tysiące dolarów na rynkach (iw kasynach), nie zdając sobie z tego sprawy. Powodem jest to, że kursy naszych tabel są oparte na niepewnych przyszłych wydarzeniach i prawdopodobieństwie ich wystąpienia. Po ukończeniu pięciu udanych transakcji, te zawody nie są już niepewne. Nasz następny handel rozpoczyna nowy potencjalny bieg, a po wynikach dla każdego handlu, zaczynamy od szczytu stołu, za każdym razem. Oznacza to, że każdy handel ma 50 szans na wypracowanie. Powodem jest to, że często, gdy przedsiębiorcy dostają się do rynku, pomijają szeregi zysków lub strat jako umiejętności lub braku umiejętności. To nie jest prawda. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca krótkoterminowy robi wiele transakcji czy inwestor robi tylko kilka transakcji rocznie, musimy przeanalizować wyniki swoich transakcji w inny sposób, aby zrozumieć, czy są po prostu szczęśliwe czy rzeczywiste umiejętności. Statystyki mają zastosowanie we wszystkich kierunkach, a to musimy pamiętać. Powyższy przykład dawał krótkoterminowy przykład handlu opartego na 50 możliwych właściwych lub złych. Ale czy ma to zastosowanie w perspektywie długoterminowej? Tak bardzo. Powodem jest to, że nawet jeśli przedsiębiorca może zajmować tylko długoterminowe pozycje, to robi mniej transakcji. Tak więc, potrwa dłużej, aby uzyskać wystarczająco dużo danych, aby sprawdzić, czy istnieje prosty traf, czy też umiejętności. Krótkoterminowy przedsiębiorca może dokonywać 30 transakcji w tygodniu i wykazać zysk każdego miesiąca przez dwa lata. Czy to przedsiębiorca przezwyciężył swoje szanse z prawdziwą umiejętnością? Wygląda na to, że prawdopodobieństwo posiadania 24 miesięcy rentownych jest niezwykle rzadkie, chyba że szanse na to w jakikolwiek sposób przesunęły się na jego korzyść. A co z wieloletnim inwestorem, który dokonał trzech transakcji w ciągu ostatnich dwóch lat, które przynosi zyski Czy przedsiębiorca wykazuje się umiejętnościami Niekoniecznie. Obecnie przedsiębiorca ma trzy przejścia, a to nie jest trudne do osiągnięcia nawet z zupełnie przypadkowych wyników. Lekcja jest taka, że ​​umiejętność nie jest odzwierciedlona jedynie w krótkim okresie (czy jest to jeden dzień, czy rok, będzie się różnić w zależności od strategii handlowej), ale znajdzie również odzwierciedlenie w dłuższej perspektywie. Potrzebujemy wystarczających danych handlowych, aby dokładnie określić, czy strategia jest wystarczająco znacząca, aby przezwyciężyć przypadkowe prawdopodobieństwa. I nawet z tym, stajemy przed kolejnym wyzwaniem: podczas gdy każdy handel jest wydarzeniem, tak samo miesiąc i rok, w którym zostały złożone transakcje. Przedsiębiorca, który położył 30 transakcji w tygodniu, przezwyciężył dzienne kursy i miesięczne kursy na wiele okresów. Idealnie, udowodnienie strategii przez kilka następnych lat spowodowało usunięcie wszelkich wątpliwości, że szczęście było związane ze względu na pewną sytuację na rynku. Dla naszych długoterminowych transakcji handlowych, które trwają dłużej niż rok, potrwa więcej niż kilka lat, aby udowodnić, że jego strategia jest opłacalna przez dłuższy czas i we wszystkich warunkach rynkowych. Kiedy weźmiemy pod uwagę wszystkie ramy czasowe i wszystkie warunki rynkowe, zaczynamy się przekonać, jak zyskać na wszystkich przedziałach czasowych i jak poruszyć kursy z naszej strony, osiągając lepsze niż przypadkowe 50 szans na prawo. Warto zauważyć, że jeśli zyski są większe niż straty, przedsiębiorca może być mniej niż 50 razy i nadal zarabiać. Jak zyskowni handlowcy zarabiają pieniądze Więc oczywiście ludzie zarabiają na rynkach, a to nie tylko dlatego, że miały dobrą passę. Jak mamy szanse na naszą korzyść Opłacalne wyniki pochodzą z dwóch koncepcji. Pierwsza opiera się na tym, co zostało omówione powyżej - przynosząc zyski we wszystkich przedziałach czasowych lub przynajmniej wygrywając więcej w pewnych okresach niż zagubieni w innych. Drugą koncepcją jest fakt, że trendy istnieją na rynkach, a to już nie sprawia, że ​​rynki stanowią 5050 hazardu, jak w naszej monecie przykład. Ceny akcji mają tendencję do biegania w określonym kierunku w okresach czasu, a to wielokrotnie powtarzały się w historii rynku. Ci, którzy rozumieją statystyki, dowodzą, że występują tendencje w zasobach. W ten sposób otrzymujemy krzywą prawdopodobieństwa, która nie jest normalna (pamiętajcie, że krzywa dzwonkowa zawsze omawiała wasze nauczyciele), ale jest przekrzywiona i powszechnie określana jako krzywa z grubym ogonem (patrz wykres poniżej). Oznacza to, że podmioty gospodarcze mogą być opłacalne na zasadzie spójności, jeśli wykorzystują trendy, nawet jeśli jest na bardzo krótkim czasie. Jeśli istnieją trendy i nie możemy już losowo próbkować danych, ponieważ tendencje w tych zawodach prawdopodobnie odzwierciedlają trend, dlaczego jest 50 przykładów szansy powyżej użytecznych Powodem jest to, że lekcje są nadal ważne. Przedsiębiorca nie powinien zwiększać swojego rozmiaru pozycji ani ryzykować (w stosunku do wielkości pozycji) tylko z powodu wygranej, której nie należy zakładać, aby nastąpiła w wyniku umiejętności. Oznacza to również, że przedsiębiorca nie powinien zmniejszać wielkości pozycji po długim, zyskownym biegu. Te informacje powinny być dobrą nowiną. Nowi przedsiębiorcy mogą pocieszyć się faktem, że ich badany system handlowy może nie być wadliwy, ale doświadcza przypadkowego złego wyniku (lub może potrzebować trochę rafinacji). Powinien też wywierać presję na tych, którzy byli opłacalni, aby stale monitorować swoje strategie, tak aby pozostały rentowne. Informacje te mogą również pomóc inwestorom, gdy analizują fundusze inwestycyjne lub fundusze hedgingowe. Wyniki transakcji są często publikowane, wykazując spektakularne informacje zwrotne o niewiele więcej informacji o statystyk, które pomogą nam ocenić, czy te zwroty będą prawdopodobnie kontynuowane, czy też zwroty po prostu wydarzyły się przypadkowe. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu do rynku jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Wskaźnik zadłużenia to wskaźnik zadłużenia stosowany do pomiaru dźwigni finansowej przedsiębiorstwa lub wskaźnika zadłużenia używanego do mierzenia jednostki. Narzędzia do sprawdzania poprawności transakcji na rynku Forex Aby odnieść sukces, inwestorzy forex muszą znać podstawową matematykę prawdopodobieństwa. W końcu trudno jest osiągnąć i utrzymać zyski handlowe bez uprzedniego zrozumienia liczb i ich pomiaru. Wielu handlowców stosuje kombinację wskaźników na czarnych skrzynkach w celu opracowania i wdrożenia reguł handlowych. Jednak różnica pomiędzy dobrym przedsiębiorcą a wielkim jest jego zrozumieniem wskaźników i metod obliczania wydajności i zysków. Prawdopodobieństwo i statystyka są kluczem do rozwoju, testowania i korzystania z handlu forex. Dzięki znajomości kilku narzędzi prawdopodobieństwa jej łatwiej handlowcom ustala się cele handlowe w kategoriach matematycznych, tworzy i stosuje skuteczne strategie handlowe oraz ocenia wyniki. Pomocne jest przejrzenie najbardziej podstawowych pojęć prawdopodobieństwa i statystyk dotyczących handlu forex. Poprzez zrozumienie matematyki prawdopodobieństwa poznasz logikę stosowaną przez mechaniczne systemy handlowe i doradców ekspertów (EA). Rozkład normalny Najbardziej podstawowym narzędziem prawdopodobieństwa w handlu forex jest koncepcja normalnej dystrybucji. Większość naturalnych procesów mówi się normalnie. Jednolita dystrybucja zakłada, że ​​prawdopodobieństwo, że liczba na każdym kontinuum jest równa. Jest to rodzaj rozkładu, który mógłby wynikać z sztucznego rozprzestrzeniania się obiektów tak równomiernie jak to możliwe w całym obszarze, z jednolitą ilością odstępów między nimi. Jednak zamiast równomiernego rozkładu, w danej chwili cena pary walutowej prawdopodobnie znajdzie się w danym obszarze. Jest to jego normalna dystrybucja, a narzędzia prawdopodobieństwa mogą wskazywać przybliżenie miejsca, w którym cena ta prawdopodobnie zostanie znaleziona. Normalna dystrybucja oferuje przedsiębiorcom handlu forex zdolność predykcyjną w odniesieniu do prawdopodobieństwa, że ​​cena pary walutowej osiągnie pewien poziom w określonym przedziale czasowym. Komputery wykorzystują generator liczb losowych do obliczania średnich (średnich) cen forex w celu ustalenia ich normalnej dystrybucji. Jeśli sprawdzana jest duża liczba próbek, rozkład normalny będzie kształtował krzywą dzwonka, jeśli zostanie wykreślony graficznie. Im większa liczba próbek, tym gładsza jest krzywa. Zasady prostych średnich są pomocne dla przedsiębiorców, ale zasady normalnej dystrybucji oferują bardziej użyteczną metodę predykcyjną. Na przykład przedsiębiorca może obliczyć, że średni dzienny ruch cen pary forex to 50 pipsów. Jednak rozkład normalny może również wskazywać przedsiębiorcy prawdopodobieństwo, że pewny dzienny ruch cen spadnie pomiędzy 30 a 50 pułapów lub od 50 do 70 pułapów. Zgodnie z zasadami rozkładu normalnego i odchylenia standardowego, około 68 próbek zostanie znalezionych w jednym odchyleniu standardowym średniej (średniej), a około 95 w standardowych odchyleniach średniej. Wreszcie istnieje 99,7 prawdopodobieństwo, że próbka mieści się w trzech odchyleniach standardowych średniej. Normalne funkcje dystrybucji i odchylenia standardowe w doradcach ekspertów (EA) i systemach handlowych pomagają handlowcom forex oceniać prawdopodobieństwo, że ceny mogą poruszać się w określonej wysokości w danym okresie. Przedsiębiorcy powinni jednak zachować ostrożność, stosując koncepcję normalnej dystrybucji w celu zarządzania ryzykiem. Chociaż prawdopodobieństwo wystąpienia rzadkich zdarzeń (takich jak obniżenie ceny 50) może wydawać się niski, nieprzewidywalne czynniki rynkowe mogą znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo niż w normalnych obliczeniach dotyczących dystrybucji. Wiarygodność analizy zależy od ilości i jakości danych W przypadku modelowania normalnych krzywych dystrybucji bardzo ważna jest ilość i jakość danych o cenach wejściowych. Im większa liczba próbek, tym gładsza jest krzywa. Ponadto, aby uniknąć błędów obliczeniowych wynikających z niewystarczających danych, ważne jest, aby każde obliczenia były oparte na co najmniej trzydziestu próbkach. Aby przetestować strategię handlu forex, oceniając wyniki transakcji próbnych, programista musi przeprowadzić analizę co najmniej 30 transakcji, aby osiągnąć statystycznie wiarygodne wnioski dotyczące testowanych parametrów. Podobnie wyniki badania 500 transakcji są bardziej wiarygodne niż te z analizy tylko 50 transakcji. Dyspersja i oczekiwanie matematyczne w celu oszacowania ryzyka Dla podmiotów gospodarczych na rynku forex najistotniejszymi cechami dystrybucji są jego oczekiwania matematyczne i dyspersja. Oczekiwania matematyczne dla serii transakcji są łatwe do wyliczenia: wystarczy podsumować wszystkie wyniki handlowe i podzielić kwotę na liczbę transakcji. Jeśli system handlowy jest korzystny, to oczekiwanie matematyczne jest pozytywne. Jeśli oczekiwanie matematyczne jest ujemne, system traci średnio. Względną stromość lub płaskość krzywej rozkładu pokazano poprzez pomiar rozproszenia lub rozproszenia wartości cen w obszarze oczekiwanego matematyki. Zwykle oczekiwanie matematyczne dla dowolnej losowo rozproszonej wartości jest opisane jako M (X). Tak więc dyspersja może być określona jako D (X) M (XM (X) 2. I pierwiastek kwadratowy dyspersji nazywa się jego odchyleniem standardowym, pokazanym w skrócie matematycznym jako sigma (). Dyspersja i odchylenie standardowe mają kluczowe znaczenie dla zarządzania ryzykiem w systemach handlu forex Im wyższa wartość odchylenia standardowego, tym większy jest potencjalny spadek, a im większe ryzyko, tym niższa wartość odchyleń standardowych, niższe będzie wycofywanie z obrotu. Poniżej znajduje się przykładowa ocena ryzyka dla testu systemu handlu forex: Numer handlowy X (zysk lub strata z handlu) W powyższym przykładzie na podstawie minimalnej liczby 30 transakcji dla odpowiedniej próbki należy zauważyć, że matematyka oczekiwanie jest pozytywne, więc strategia handlu forex jest rzeczywiście opłacalna, ale odchylenie standardowe jest wysokie, więc aby zarobić każdy dolar, przedsiębiorca ryzykuje znacznie większą kwotą, że system ten niesie ze sobą znaczne ryzyko. e matematyka: Aby obliczyć oczekiwanie matematyczne dla tej grupy transakcji, dodaj wszystkie zyski i straty handlowe, a następnie podziel się przez 30. Jest to średnia wartość M (X) dla wszystkich transakcji. W tym przypadku jest to średni wzrost wynoszący 4,26 za handel. Jak dotąd system wygląda obiecująco. Następnie, aby obliczyć odchylenie standardowe dyspersji, powyższa średnia 4,26 jest odejmowana od wyników każdego handlu, a następnie jego kwadratu, a suma wszystkich tych kwadratów jest dodawana razem. Suma jest podzielona przez 29, czyli całkowitą liczbę transakcji minus 1. Używając wzoru dla dyspersji (X) M (XM (X) 2 podany powyżej), sprawdza obliczenia z pierwszego handlu w naszym przykładzie : Handel 1: -17,08 4,26 -21,34 i (-21,34) 2 455,39 Te same obliczenia są przeprowadzane dla każdego handlu serii testowych. W tym przykładzie dyspersja w serii wynosi 9.353,62, a definicja jego pierwiastka kwadratowego jest równa standardowi Odchylenie (), które w tym przypadku wynosi 96,71. Dlatego przedsiębiorca z forex widzi, że ryzyko dla tego konkretnego systemu jest dość wysokie: oczekiwanie matematyczne jest rzeczywiście dodatnie, przy średnim zysku 4,26 na handel, ale odchylenie standardowe jest wysokie, gdy że przedsiębiorca ryzykuje około 96,71 za każdą okazję, aby zarobić 4,26 na zysku. Ryzyko to może być do przyjęcia, lub przedsiębiorca może zdecydować się na modyfikowanie systemu w poszukiwaniu niższego ryzyka. konkretnego systemu handlowego, forex handlowcy mogą użyj normalnej dystrybucji i odchylenia standardowego do obliczenia wyniku Z, co wskazuje na to, jak często będą miały miejsce zyski handlowe w związku z utratą transakcji. W trakcie opracowywania systemu handlu forex, przedsiębiorca może zastanawiać się, ile z zyskownych transakcji widzianych podczas testów było przypadkowe, a ile kolejnych zawodów przegrywających musi być tolerowane w celu osiągnięcia wygranych transakcji. Na przykład pozwala założyć, że średni oczekiwany zysk z danego systemu handlu forex jest czterokrotnie mniejszy niż oczekiwana strata z każdego zlecenia stop loss, który jest uruchamiany podczas handlu tym systemem. Niektórzy przedsiębiorcy mogą założyć, że system wygra z czasem, o ile średnie co najmniej jedno zyskowne obroty dla każdej z czterech transakcji przegranych. Jednak, w zależności od rozkładu wygranych i strat, podczas handlu w realnym świecie system ten może pobierać zbyt głęboko, aby odzyskać równowagę w czasie dla następnego zwycięzcy. Normalna dystrybucja może być wykorzystana do wygenerowania wyniku Z, zwanego czasem standardowym wynikiem, który pozwala oszacować nie tylko stosunek zwycięstw do strat, ale także liczbę prawdopodobieństw wygranej. Pozytywny wynik Z stanowi wartość powyżej średniej, a ujemny wynik Z stanowi wartość poniżej średniej. Aby uzyskać tę wartość, przedsiębiorca odejmuje populację od indywidualnej wartości surowej, a następnie dzieli różnicę na odchylenie standardowe populacji. Podstawową podstawową kalkulacją wyników dla surowego oznaczenia oznaczonego jako x jest: Gdzie jest średnia populacji i jest to odchylenie standardowe populacji. Ważne, aby zrozumieć, że obliczanie wyniku Z wymaga, aby przedsiębiorca znał parametry populacji, a nie tylko charakterystykę próbki pobranej z tej populacji. Z oznacza odległość między średnią populacji a wynikem surowym, wyrażoną w jednostkach odchylenia standardowego. W przypadku systemu handlu forex: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N oznacza całkowitą liczbę transakcji w serii R to całkowita liczba serii zwycięskich i przegranych transakcji P równa się 2 x W x LW jest całkowitą liczbą wygranych transakcji w serii L to całkowita liczba przegrywających transakcji w serii Indywidualna seria może być reprezentowana przez kolejną sekwencję plusów lub minuses (na przykład lub 8212).R liczy liczbę takie zlecenia Z może zaoferować ocenę, czy system handlu forex działa na zasadzie docelowej, czy też może być poza zasięgiem jego roli. Co ważniejsze, przedsiębiorca może użyć Z-score w celu określenia, czy system handlowy zawiera mniej większa liczba zwycięzców i przegranych niż oczekiwano z losowej kolejności transakcji8211 Innymi słowy, czy wyniki kolejnych transakcji są zależne od siebie. Jeśli wynik Z jest bliski 0, to rozkład wyników handlowych jest zbliżony do rozkładu normalnego Wynik szeregu transakcji może wskazywać reklamę doczesności pomiędzy wynikami tych transakcji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ normalna wartość losowa odbiega od średniej o nie więcej niż trzy sigma (3 x) z pewnością 99,7. Niezależnie od tego, czy wartość Z jest dodatnia czy ujemna, poinformuje przedsiębiorcę o rodzaju uzależnienia: dodatnia wartość Z wskazuje, że po nieudanym handlu nastąpi przegrany. Pozytywny Z wskazuje, że przynoszący zyski handel będzie następował kolejnym zyskiem, a następca przegranej kolejnej straty. Ta obserwowana zależność pozwala forex handlowi różnić wielkości pozycji dla poszczególnych transakcji, aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem. Współczynnik Sharpe'a Stosunek Sharpe'a lub stosunek wynagrodzenia do zmienności jest jednym z najbardziej cennych narzędzi prawdopodobieństwa dla podmiotów prowadzących transakcje na rynku forex. Podobnie jak w przypadku opisanych powyżej metod, opiera się on na zastosowaniu koncepcji rozkładu normalnego i odchylenia standardowego. Daje ona handlowcom metodę sprawdzania skuteczności systemu obrotu, dostosowując się do ryzyka. Pierwszym krokiem jest wyliczenie przychodów z okresu utrzymywania (HPR). Na przykład handel, w wyniku którego osiągnięto 10 zysków, ma HPR wyliczoną jako 1 0.10 1.10, podczas gdy handel, który traci 10, oblicza się jako 1 0.10 0.90. Podobnie, HPR można obliczyć przez podzielenie kwoty salda po handelu kwotą przed handlem. Średnie przychody z okresów utrzymywania (AHPR) oblicza się przez dodanie wszystkich indywidualnych zwrotów z okresu trzymiesięcznego, a następnie podzielonych przez liczbę transakcji. AHPR samo w sobie generuje średnią arytmetyczną, która może nie być w stanie właściwie oszacować skuteczności systemu handlu forex w czasie. Zamiast tego efektywność inwestycji w systemy obrotu można szerzej ocenić za pomocą wskaźnika Sharpe Ratio, który pokazuje, w jaki sposób AHPR pomniejszoną o stopę procentową długoterminowych zwrotów inwestycyjnych związanych z ryzykiem odnosi się do odchylenia standardowego systemu handlowego. Współczynnik Sharpe AHPR (1 RFR) SD Jeśli AHPR jest średnim rocznym okresem powstrzymywania, RFR jest stopą zwrotu z inwestycji w bezpieczne miejsce, takie jak oprocentowanie banków lub długoterminowe stopy obligacji skarbowych, a SD to odchylenie standardowe. Ponieważ ponad 99 wszystkich wartości losowych mieści się w odległości około 3 wokół średniej wartości M (X) dla danego systemu obrotu, tym wyższy jest współczynnik Sharpe Ratio, tym bardziej efektywny system handlu. Na przykład, jeśli Sharpe Ratio dla normalnie rozproszonych wyników handlowych wynosi 3, wskazuje, że prawdopodobieństwo utraty jest mniejsze niż 1 na handel, zgodnie z zasadą 3-sigma. Pojęcia normalnego rozkładu, dyspersji, Z-score i Sharpe Ratio są już włączone do logarytmu EA i mechanicznych systemów handlowych, a ich użyteczność jest niewidoczna dla większości podmiotów gospodarczych. Jednak wiedząc, jak funkcjonują te podstawowe narzędzia prawdopodobieństwa, handlowcy z forex mogą mieć głębsze zrozumienie, w jaki sposób zautomatyzowane systemy realizują swoje funkcje, a tym samym zwiększają prawdopodobieństwo wygrania transakcji. Czy obecnie używasz narzędzi prawdopodobieństwa, aby zwiększyć swoją szansę na sukces Wielki artykuł. Szukam dokładnie tych informacji. Czy możesz wyjaśnić, w jaki sposób obliczyć wartość R dla serii zwycięskich i utraty transakcji It8217s nie dość jasne, jak to zrobić. Mówisz to8217s całkowitą liczbę serii wygranych i przegranych transakcji. Czy to oznacza, że ​​liczę kolejnych zwycięzców i pomijając kolejne przegrane. Więc jeśli mój system ma maksymalnie 7 kolejnych zwycięskich transakcji i 4 kolejne transakcje przegrywające, oznacza to, że jest to 3 lub 11 Dzięki James Rechard Fleming mówi, że czytałem Twój blog i chciałbym podziękować za nadanie kluczowi sukcesu. Co jest bardzo pomocne w handlu obliczeniami matematycznymi. Dzięki, Rechard. I8217m cieszy się, że okazało się to przydatne. Zakupiłem już swój system na ważony system digntal score. Chcę, abyś wiedział, że jestem niedosłyszącym mężczyzną, który jest głuchy i nie słychać, co mówisz o tych filmach szkoleniowych. jednak nie mam zamiaru zrzucić systemu zimno, ponieważ jestem dość udany na to, co polecam do analizy fxbook outlook takie rzeczy. to prawda, że ​​mam 62 zwycięskich zawodów i zarabiać. Wiedziałem, że twój ważny wynik z digtinalu zwiększy prawdopodobieństwo. Z wielkim żalem, że nie mam systemu Mt 4 w FOREX ani zyskuję kapitału. Jego serce jest uszkodzone, ponieważ moje konto jest mniejsze niż 5000 i mało prawdopodobne, że nie zgodzą się na użycie oprogramowania mt 4. I nie wiem, czy Forex zatwierdzi pobranie oprogramowania systemowego. Musimy więc dyskutować o tym, co znajduje się w Twoim filmie i pytamy, czy zamontować zamieszczony opis filmu szkoleniowego, aby móc je badać. Jednak zawsze będę częścią rodziny forex, ponieważ już kupiłem twój systemowy program. Proszę podać zalecenie, w którym domu maklerskim zaoferować oprogramowanie mt 4 i być może to pozwoli mi zainstalować oprogramowanie na mt 4. masz mój adres e-mail i mój dowód zapłaty. Dziękuję Bogu, że dałeś mi możliwość korzystania z Twojego oprogramowania. i proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dziękuję za zakup. Że jest bardzo uczciwy wniosek Nigdy nie przyszło mi do głowy, aby rozważyć możliwości słuchania moich odbiorców. It8217s jedną z tych rzeczy w moim życiu uważam za pewnik. Dziękuję za wskazanie potrzeby przyjęcia każdego. I8217 pamiętaj o dodaniu treści pisanych w tym tygodniu. Let8217s skonfigurować czas na czat tekstowy przez Skype. Będę wysyłał Ci e-mail bezpośrednio. Trasy z badaniami prawdopodobieństwa Gorąco polecam kurs handlu prawdopodobieństwem Johans. Uczyła mnie pierwszej ręki, co by wzięło udział w nauce przez wiele lat. Każdy, kto chciałby podjąć krok w kierunku zostania pełnomocnikiem, powinien wziąć ten kurs. Świetną rzeczą w tym kursie jest Johan przygotowany na wszystkie pytania po kursie bez względu na to, jak mały sprawia, że ​​johan nie tylko świetny nauczyciel, ale świetny partner handlowy chcę tylko podziękować za to, że mnie uczyłeś się stać dochodowym przedsiębiorcą i za wspaniały system, który oferuje. Odkąd wziąłem Twój kurs poświęcony badaniu prawdopodobieństwa, byłem zarabiający zyski niż przedtem, a jeśli to nie było dla twojego wielkiego szkolenia i wytycznych, nie byłbym w stanie handlować z większym zrozumieniem na rynku. Zastosowałem system badań prawdopodobieństwa do innych instrumentów, takich jak CFD, i zadziałało dobrze, a to bardzo mi pomogło. Jeszcze raz dziękujemy za duże wsparcie. Gorąco polecam ten kurs tym, którzy są nowi w handlu i każdy, kto chce obrócić handel w karierze pełnej. Ze wszystkich kursów, w których uczestniczyłem i zainwestowałem w tym pieniądze, muszę być najlepszą inwestycją, jaką zarobiłem na moją karierę handlową. Jest to pierwszy kurs nauki Forex, w którym uczestniczyłem, w którym koncentruje się wyłącznie na edukacji tego ucznia. Nie ma ukrytej motywacji do nauczania i sprzedaży systemu handlowego lub planu handlowego tylko prawdziwy chęć edukowania tego studenta w funkcjonowaniu rynku Forex. Podejście Johans do rynku Forex i szkolenia są łatwe do zrozumienia i proste. Badanie prawdopodobieństwa wyróżnia się jako jeden z tych rzadkich kamieni, które z perspektywy czasu, widzę teraz, że handel dowolnym systemem bez tego badania był kompletną stratą ciężko zarobionych pieniędzy. Super bonusem do udziału w tym kursie jest możliwość bezpośredniego dostępu do Johan i podążanie za nim, gdy zajmuje się handlem. Dostęp ten jest czymś, czego nie można kupić. Jasne, istnieją tam kursy, które pobierają opłatę za dostęp do swoich sygnałów i transakcji. Ale Johan nie tylko umieszcza handel, wyjaśnia także, dlaczego, a to pozwala na zdolność do interakcji z nim, gdy handluje. Chciałem tylko podziękować za wszystkie twoje nauczanie na tym kursie. Przeczytałem wiele książek i nauczyłam się wszystkich rodzajów rzeczy, ale to wszystko w prosty sposób zrozumieć, większą perspektywę. Mam nadzieję, że po raz pierwszy osiągniemy konsekwentny zysk. Zbuduj podstawy analizy wiedzy technicznej i zrozumienie zasad ekonomicznych. Johan Kriek pokaże, jak różne elementy rynku spotykają się, aby pomóc nam ustalić kierunek największego prawdopodobieństwa. Wykorzystaj fundację, którą nauczyliście się w Poziomach 1 i 2, aby naprawdę przejąć handel na wyższy poziom. Johan Kriek nauczy Cię zaawansowanych koncepcji w badaniach prawdopodobieństwa, w tym sposobów zmniejszenia ryzyka w handlu przy użyciu różnych typów technik zatrzymania końcowego i zarządzania pieniędzmi. Czego można się spodziewać podczas tego webinaru: Zaawansowane analizy techniczne: analiza z góry do dołu, kontynuacja i wzory odwrotne, wzory świecowe, teoria Stochastic Dow Teoria: ruch na rynku pierwotnym, ruch na rynku wtórnym, badania prawdopodobieństwa ruchu na mniejszym rynku i podsumowanie ich Podstawowe założenia Czasowe wprowadzanie danych za pomocą wskaźnika Stochastic TopSpottingBottomFishing and Market Rhythm Metodologia Blokowanie zysków, zarządzanie ryzykiem i cena W jaki sposób należy zarządzać portfelem: zarządzanie pieniędzmi, psychologia handlu, ustalanie realistycznego wzrostu oczekiwań, pomiar ryzyka - co to jest wypłata Indeks wyników handlowych Otrzymasz również: Czy masz jakieś pytania Jeśli masz jakieś pytania dotyczące kursu Trading z Probability Studies, nie wahaj się skontaktować z nami. Kliknij poniższy przycisk, aby zobaczyć nasze informacje kontaktowe. Ryzyko związane z ryzykiem: Forex ma duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadoma ryzyka i być gotowym zaakceptować je w celu zainwestowania na rynki walutowe. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz sobie pozwolić na stracenie. To nie jest ani powód do namawiania, ani oferta do kupowania instrumentów forex z BuySell. Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, że ​​jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do omówionych na tej stronie. Dotychczasowe wyniki każdego systemu obrotu lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Wszystkie informacje na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i nie są przeznaczone do udzielania porad finansowych. Wszelkie oświadczenia dotyczące zysków lub dochodów, wyrażone lub domniemane, nie stanowią gwarancji. Rzeczywisty handel może prowadzić do strat, ponieważ nie gwarantuje się żadnego systemu obrotu. Zaakceptujesz pełną odpowiedzialność za działania, transakcje, zysk lub stratę oraz zgadzasz się na organizację eNetGroup Inc. i wszelkich powiązanych podmiotów gospodarczych, pisarzy, analityków i programistów, którzy są nieszkodliwi na wszelkie sposoby. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej i / lub jej zawartości stanowi akceptację naszego oświadczenia. copy 2006-2017 eNetGroup Inc. Problem z witryną Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami. Transfery na rynku: Najlepszy z obu światów Decyzja o przejęciu kontroli nad swoją finansową przyszłością poprzez obrót rynkami jest porywająca i wyzwalająca. Pozostaje jednak wiele decyzji, w tym wyboru rynku i pożądanego okresu utrzymywania. Jedna najważniejsza decyzja może mieć charakter handlowy: jak przedsiębiorca wybierze i wykona transakcje. Dwa najczęstsze metody są dyskrecjonalne i mechaniczne lub generowane przez system. Wielu traderów zmaga się z dyskrecjonalnym handlem z powodu swojej wrodzonej elastyczności i subiektywności, która zapewnia zbyt wiele miejsca na decyzje oparte na emocjach. I odwrotnie, inni borykają się z użyciem czysto mechanicznych, zautomatyzowanych systemów ze względu na ich sztywność i złożoność. Istnieje trzecia opcja, która często jest pomijana: handel prawdopodobieństwem. Dzięki powszechnemu wprowadzaniu aplikacji do arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Excel i rozpowszechnianiu wiarygodnych, intradayowych danych, przedsiębiorcy mogą uniknąć wielu pułapek uznaniowych i systematycznych metodologii, korzystając jednocześnie z zalet każdego z nich. Tutaj wersquoll bada zalety i wady tych dwóch podejść i pokazuje, dlaczego podejście hybrydowe oparte na realizacji prawdopodobieństwa może być optymalną metodą dla wielu sprzedawców detalicznych. Przedsiębiorca prowadzący działalność uznaniową Przedsiębiorca prowadzący działalność uznaniową może podejmować decyzje w oparciu o podstawy, dane techniczne lub połączenie obu tych czynników. Może podejmować decyzje handlowe w oparciu o interpretację wykresów cenowych za pomocą wskaźników i schematów cenowych, ale nie ma twardych i szybkich reguł opartych na działaniu cenowym. To podejście jest atrakcyjne, ponieważ daje poczucie kontroli, która jest atrakcyjna dla wielu. Inne zalety to: Łatwy do nauczenia się podstaw Wolność i elastyczność w dostosowywaniu każdej transakcji w zależności od potrzeb Odwołuje się do niezależnego charakteru wielu handlowców Chociaż poczucie kontroli przyciąga większość handlowców, to przypadkowością sukcesu jest to, że uwięzi nawet najbardziej wnikliwą osobę. Powszechnie przyjmuje się, że zdecydowana większość samokierowanych handlowców stosuje techniki dyskrecjonalne i że ponad 90 z nich zawodzi. Wielu uważa, że ​​to z powodu złego zarządzania pieniędzmi. I choć prawdą jest, złe zarządzanie pieniędzmi jest często produktem ubocznym fałszywych oczekiwań co do łatwości i szybkości osiągnięcia stałego sukcesu. Z pozytywnymi i być może naiwnymi oczekiwaniami, nowy inwestor łatwo pomyli zwycięskie transakcje i przegrywa transakcje z pecha. Co gorsza, prawa prawdopodobieństwa mogą sprzyjać malowaniu bardzo mylącego obrazu. Powiązane artykuły